O Banco Central (BC) e o Conselho Monetário Nacional (CMN) anunciaram nesta terça-feira (30) a regulamentação da terceira fase das novas regras que os bancos precisam seguir para lidar com riscos financeiros no mercado. A medida faz parte de um conjunto de atualizações conhecido como Basileia III, que visa tornar o sistema financeiro mais seguro.
A nova etapa trata da forma como os bancos devem calcular o valor mínimo de capital que precisam manter como reserva para cobrir possíveis perdas com investimentos sujeitos a variações de mercado, como ações, moedas estrangeiras e títulos públicos.
Segundo o BC, a mudança traz melhorias importantes na forma como esse capital é calculado. A ideia é deixar o processo mais alinhado com a realidade de cada instituição e com as práticas mais modernas de gestão de risco, sem aumentar, de forma geral, o valor que os bancos precisam manter como reserva.
Essa é a terceira fase de um processo iniciado em 2023. A primeira fase tratou das regras de governança e fronteiras entre carteiras. A segunda, que começou a valer em julho de 2024, abordou o risco de crédito de instrumentos financeiros negociados. Já esta nova fase é voltada especificamente ao risco de mercado.
As novas regras afetam os bancos classificados nos segmentos S1, S2 e S3, definidos pelo Banco Central com base no porte e na complexidade das operações:
S1 (instituições de grande porte e impacto sistêmico): Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, Bradesco, Santander Brasil e BTG Pactual.
S2 (instituições de médio porte e relevância considerável): Banco Safra, Banco BV (Votorantim), Banco Pan, Banco BMG e Banco Alfa.
S3 (instituições relevantes, mas com menor complexidade): Banco Inter, Nubank, Banco Neon, Banco Original e C6 Bank.
Essas instituições terão até 1º de janeiro de 2027 para se adequar às novas exigências, o que, segundo o BC, garante tempo suficiente para adaptar processos e sistemas à nova metodologia.
A proposta passou por consulta pública em 2024 e segue recomendações internacionais do Comitê de Basileia, grupo que reúne autoridades financeiras de diversos países e estabelece boas práticas para tornar o sistema bancário global mais sólido e resistente a crises.
